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Nació en Zafra (Badajoz), el día 2 de diciembre de 1754, hijo de Francisco Venegas de Saavedra, Caballero profeso de la Orden de Santiago, y de Francisca de Borja Rodríguez de Arezana y Mora. Curso estudios en el colegio de los Jesuitas de Montilla, hasta la expulsión de estos en 1767, pasando el joven a proseguir en los estudios en la ciudad de Granada. El 4 de abril de 1772 solicita plaza de Cadete en el Regimiento de Murcia, que le fue concedida el 4 de junio siguiente, haciendo su presentación en el Cuerpo el 1 de julio. Pasó destinado con su regimiento a la plaza de Orán, donde alcanzó una antigüedad de 2 años y 3 meses, en cuyo tiempo protagonizó voluntariamente una salida al campo moro, para proteger la retirada del regimiento de Flandes, desde Mazalquivir a Orán.
En abril de 1775, con idea de formarse en artillería, pasó a estudiar Matemáticas en la Academia Militar de Barcelona, que interrumpió al saber que su regimiento marchaba a la expedición de Argel, se dirigió a Cartagena y se incorporó a la 2ª Compañía de Granaderos, que marchaba a la campaña argelina, recibiendo tres impactos durante el desembarco, uno en su espada, otro en el cubrecabeza y el tercero, el peor, en el pecho. Finalizada la operación militar, regresó a la Academia, logrando superar las pruebas finales con calificación de Sobresaliente.
En agosto de 1779 siendo Subteniente de Granaderos, pasó al bloqueo de la plaza de Gibraltar, permaneciendo en este destino hasta 1781, en que con su Batallón fue destinado a la reconquista de la isla de Menorca. Ascendido al grado de Teniente de Cazadores del regimiento Provincial de Badajoz, volvió al sitio de Gibraltar, donde es nombrado Capitán del Regimiento de Crillón y del Provincial de Jaén. Durante las operaciones en el Campo, fue uno de los cuatro capitanes elegidos para llevar a cabo la mina comenzó a abrir bajo la Torre del Diablo. En 1783, después de la firma de la paz con los británicos, obtiene el grado de teniente coronel. En 1791 estuvo en la defensa de la plaza de Ceuta, efectuando un extraordinario ataque a las posiciones moras, quemándoles sus baterías, destruyendo también sus defensas.
El 27 de septiembre de 1792 se incorporó en Écija a su regimiento, marchando nuevamente al Campo de Gibraltar, donde quedó de guarnición. El 17 de octubre es designado teniente coronel jefe de ocho Compañías de los Provinciales de Andalucía, que pasaban destinadas a Cataluña. De guarnición en Mataró, permaneció allí destinado hasta el 16 de abril de 1793, en que fue destinado al Ejército del Rosellón. En este tiempo asiste a casi todos los combates y batallas de la zona, como fueron las de Masdeu; expedición y toma de Elna y Argalés; el 8 de julio en la salida de Tuhír, ataque de Cornellá, y el 30 de agosto ocupó el pueblo de Soler. El 4 de septiembre protege con su Batallón de Cazadores, la caballería del teniente general Córdova, cargando sobre el enemigo que venía a quemar los pajares de San Feliú. Con dos Compañías de Granaderos de las Reales Guardias de Infantería Española, cuatro de su Batallón, 100 infantes de tropas ligeras y un Escuadrón de caballería, se apoderó de la localidad de Peirestortes y todo lo que en ella tenían para avituallamiento. Estuvo presente en las batallas de Rivasaltas, Bernet, nuevamente en Peirestortes, recogiendo todos los que restaban de los cuerpos que habían sido desordenados, logró reunirlos y evacuarlos hasta San Feliú.
Estuvo también en la defensa de los los altos del Rao, y en la batalla de Truillás. El 1 de octubre en la expedición a San Ginés y Villalonga; protegió la retirada desde Truillás a Boulou. Defendió la posición de la batería de San Juan, en la salida el día 29 de noviembre para atacar la batería de Ceret. Por decisión del General Ricardos, se encarga de organizar la refortificación de la izquierda y ocupa el castillo de San Feriol, donde se instala hasta el 6 de diciembre. El día 7, por orden del general Ricardos tomó el mando del Batallón de Cazadores de Castilla la Nueva, dirigiéndolos en el ataque a la ermita de San Lucas, con la finalidad de distraer al enemigo, mientras eran atacadas las baterías de Villalonga.
En el ataque del día 24, desalojó a las tropas que ocupaban la vanguardia en Bañuls Des-Asprés, ocupando la posición. Luego por orden del General Vives, tomó el mando del Cantón de la Roca y en varias ocasiones de San Genis y el Palau. Durante la difícil operación de sostenimiento de Montesquión, el Ejercito francés al mando del general Dugommier, ataca con 12.000 hombres, siendo los de Venegas nada más que 1.000, logrando soportar el embate durante seis horas. Al final Venegas acabó con dos heridas de fusil, una que le atravesó el costado izquierdo y la otra el muslo derecho.
Por las circunstancias de sus heridas, que le impedían determinados movimientos al verse afectados los nervios de la zona, se vio en la necesidad de solicitar el retiro en la campaña de 1795, siendo ascendido al grado de Coronel, con antigüedad desde 1793, fijando su residencia en Montilla.
En 1801 fue nombrado Ayudante General del Ejército que se estaba formando para ir contra Portugal, pero pidió que se le dejase libre de ello, pues apenas podía mover la mano derecha, quedando relevado de aquel nombramiento.
Cuando los franceses invadieron España, y hallándose el 30 de mayo de 1808 en Córdoba, se unió a la Junta de Defensa, para organizar la leva de tropas, momento en que es ascendido al grado de Brigadier, comisionado por la Suprema Junta de Sevilla, que presidía su tío Francisco de Saavedra, por lo que Venegas se dedicó a llevar a cabo la reunión de tropas necesarias para lo que se presumía iba a ser una campaña larga.
El 8 de junio siendo Presidente de la Junta provincial de Defensa de Córdoba, a las órdenes del general Echevarri, organizó y sostuvo con veteranos y paisanos la defensa del puente de Alcolea y la cuesta de la Lancha, contra las tropas del general Dupont, deteniendo la marcha de los franceses sobre Sevilla y Cádiz.
Destinado ahora en Utrera, se puso a las órdenes del general Castaños, quien le encargó de la vanguardia y observación de los movimientos de Dupont por Andújar, sosteniendo algunas escaramuzas con ellos. Castaños le designa como Segundo jefe de la 1ª División, que mandaba el general Reding, con cuya vanguardia vadeó el Guadalquivir en la madrugada del 16 de julio, rompiendo al enemigo en Mengíbar, siguiendo en su ataque hasta las inmediaciones de Bailén, persiguiendo a los enemigos a los que infringieron bajas y pérdida de piezas de artillería, así como ocasionando entre otras bajas la del general Joubert, que falleció durante los combates. Durante la gloriosa jornada del día 19 en Bailén, Venegas estuvo a la cabeza de las vanguardias reunidas de la 1ª y 2ª divisiones, atacando en Andujar al Cuerpo de Ejército que mandaba el general Dupont, desde el ala derecha logró envolver a los enemigos, logrando batirlos totalmente. En razón de estos méritos contraídos en Bailén, en agosto fue promovido al grado de Mariscal de Campo.
Destinado ahora a la campaña del Norte, se hizo cargo de una división de retaguardia, que protegiese la retirada del Ejército español desde Calatayud, con continuos combates lograron llegar hasta Guadalajara, haciendo aquí frente a la división del Duque de Belluno, a la columna que mandaba el Duque de Istria, posibilitando la salvación de los españoles con toda su impedimenta y artillería.
Combatió victoriosamente en Carrascosa y Tarancón, aunque en Uclés fue derrotado por el general Víctor, y a pesar de hallarse con fiebres, combatió y resultó con una herida de bala en el pecho.
El 6 de abril de 1809, se le encomendó el mando del Ejército de la Mancha, que estaba muy destrozado por efectos de la batalla de Ciudad Real. Sorprendió a los franceses en Torralba y pasó a poner cerco a la plaza de Aranjuez, donde sostuvo diversos combates, especialmente el del 29 de julio, en la Cuesta de la Reina, a las que seguirían las de Aranjuez, Añover, Toledo y la mayor de Almonacid. En junio fue promovido al grado de Teniente General y cuando comenzaba el sitio de Cádiz, el 6 de noviembre fue nombrado Gobernador de la plaza, por lo que le cupo dar una respuesta que podría haber dado cualquiera de los más humildes patriotas españoles que luchaban en la guerrilla, y fue del tenor siguiente: “La ciudad de Cádiz, firme siempre en los principios de su juramento, no reconoce otro Rey que al Señor Don Fernando Séptimo.” La pena fue que aquel felón monarca fue incapaz de apreciar lo que los patriotas españoles habían hecho por él y su familia.
En 1810 fue nombrado Virrey de Nueva Granada, y Presidente de la Real Audiencia de Santa Fé de Bogotá, aunque a continuación fue designado Virrey de Nueva España, por lo que cesó en sus anteriores cargos, embarcando en Cádiz el 12 de julio, en la fragata Atocha, del mando del brigadier Rosendo Porlier, llegando a Veracruz el 25 de agosto, desembarcando el día 28 y dirigiéndose a la capital, tomó posesión en México el 14 de septiembre. El día 16 estalló la revuelta popular que se estaba gestando desde tiempo atrás, llegando a la capital un ejército formado por 80.000 patriotas, que con once cañones amenazaban el virreinato. Su decisiva e infrenable actividad llevó a que los planes independentistas hubieran de demorarse. Allí, en aquella capital conoció a poco de llegar al doctor Balmis, que había llegado a México en abril de 1809, después de su periplo por América del Sur, difundiendo la vacuna, que estuvo a punto de perecer víctima de los patriotas, al inmiscuirse en sus problemas políticos, intentando engañarles con lo que sucedía en España con los franceses, y la debilidad del Gobierno por esta razón. Venegas emitió un informe henchido de recomendaciones hacia el patriotismo del Doctor, que en manos del Felón, significó que a su llegada a España, Fernando VII le nombrase Cirujano de Cámara.
Se enfrento al Cura Hidalgo, a quien derrotarían sus ejércitos en 1811, y culminaría la insurgencia con el fusilamiento de Hidalgo y otros patriotas. Venegas disconforme con la Constitución y su texto, demoró su difusión pública durante 23 días, con lo que lograba evadirse de las obligaciones que suponía aquel Código, perjudicando de este modo a los patriotas mexicanos. Su comportamiento con los prisioneros fue muy cruel y despiadado, visto al menos desde el prisma de hoy, y sin vivir realmente la situación del país, puesto que los prisioneros eran fusilados inmediatamente, y quienes de algún modo apoyasen la que él denominaba “insurgencia”, eran encarcelados sin remisión.
También fue arbitrario en la entrega del virreinato, puesto que a pesar de que la Junta de Cádiz le destituyó, retuvo el cargo desde septiembre de 1812 hasta el 4 de marzo de 1813, impidiendo con ello que muy posiblemente España y México hubiesen concluido sus disensiones, o al menos se hubieran evitado unos cuantos miles de muertos menos. Llegó a Cádiz el 24 de agosto. En 1814, en cuanto Fernando VII dejo de caminar por la senda constitucional, Venegas fue nombrado Vocal de una Junta de Generales, formada por él y los tenientes generales Amar, el marqués de Villanueva del Duero, que opinarían y asesorarían al monarca acerca de los que podrían ser ascendidos a Teniente General o Mariscal de Campo.
El 6 de junio de 1815 fue nombrado Virrey, Gobernador y Capitán General del Perú, pero a sus solicitud y dada la decrepitud en que se hallaba, le relevó de aquel nombramiento y le designó vocal de la Junta de Fortificación de la frontera pirenaica, y presidente de la Junta de Generales y Jefes para adecuar y reimprimir la Real orden de Milicias de 20 de mayo de 1767. Como siempre sucede, especialmente en España, a su regreso Venegas fue condecorado, lisonjeado, y en 1816 ennoblecido con el título de marqués de la Reunión de Nueva España. El 16 de septiembre de 1818 un Real decreto le nombraba Capitán General y Gobernador del Ejército y Reino de Galicia, tomando posesión en la Coruña el 19 de octubre siguiente. Allí se encontró que su segundo era el bravo Nicolás de Llano y Ponte. En noviembre de 1819 solicitó Real licencia para viajar a la Corte, volviendo a incorporar a sus Capitanía el 19 de febrero de 1820. Al día siguiente las tropas se alzaron en el que llegaría a denominarse el “Trienio Liberal”, y fue encarcelado en el castillo de San Antón, hasta que en la noche del 6 de marzo el Gobernador del Castillo, capitán de Voluntarios de Aragón, Ángel Pérez le mandó salir de la celda, y embarcar en una falúa que les condujo al bergantín mercante “Hermosa Rita”, donde se reunió con el 2º Cabo, Llano-Ponte, el exgobernador de la plaza y otras autoridades militares, civiles y religiosas, que pasaban deportados a Algeciras para ser entregados al General Riego. El día 12 fondeó el “Hermosa Rita” en Gibraltar, donde a la fuerza los liberó el Capitán de Puerto, cumpliendo órdenes del Gobernador británico.
Volvió Venegas a la Corte y se mantuvo de cuartel en Madrid, sin mando militar alguno, aunque detentó cargos como Presidente de la Junta Militar de Indias; Consejero de Estado; en 1824 fue nombrado Presidente de la Junta para formación del Reglamento del Colegio general militar, del que en 1829 fue nombrado su Director general, en cuyo cargo cesó en 1837; Decano de la Asamblea de la Orden de Isabel la Católica y vocal de las ordenes militares de San Hermenegildo y de San Fernando. Estaba en posesión de las Grandes Cruces de Caballero de la Real Orden de Carlos III, de San Fernando, San Hermenegildo y de Isabel la Católica, y en posesión de las medallas correspondientes a los que estuvieron presentes en las batallas de Mengíbar, Bailén, Bubierca, Tarancón y Almonacid; Comendador de Torralba en la Orden de Calatrava, Socio y Académico honorario de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos, de Valencia. Falleció en Madrid el 18 de febrero de 1838.